ForexKey

Домой Контакты Карта сайта Поиск по сайту
Торговые условия Трейдерам
Информация Аналитика Новости рынка Форум Приложения Контакты  

        Кабинет трейдера

Логин: Пароль:  
Регистрация Забыли пароль?  
Главная / Форум

Форум

Создать тему

Тейк профит или "Муки прибыли" Автор: JoBlack :
Выполняя просьбы отдельных форумян об продолжении поднятой мною темы рассмотрения отдельных аспектов трейдинга, хочу немного высказаться об том, что такое тейк профит. И почему для того чтобы "правильно" брать профит необходимо "мучиться" (по крайней мере первое время ). Как уже написано в большой куче книг на рынке самые двеопасные (и в то же время полезные) эмоции - страх и надежда. Надежду в превращение убытка в прибыль мы уже рассмотрели в части управления своими стоп лоссами, а теперь рассмотрим страх потери прибыли. В свое время, когда я научился грамотно резать убытки - я столкнулся с проблемой чрезмерно раннего взятия прибыли - бывали случаи, что я крыл позицииполучая всего один пипс прибыли - боясь, что пусть и маленькая, но все же прибыль скоро превратиться в убыток. Иногда так и было, вместо +1 пипса я мог бы получить стоп лосс, но гораздо чаще курс танком пер в рассчитанном мною направлении и я с грустю смотрел на десятки и сотни пипсов упущенной прибыли. В результате чего счет практически не рос, болеетого медленно таял - т.к. получаемых прибылей впритык хватало на компенсацию пусть и маленьких, но все же стоп лоссов. В других случаях у меня происходило следующее - скрипя зубами и не давая рукам браться за мышку я смотрел как растет текущий профит, рано или поздно наступал откат и видя как расстаивала половина, а то и большая часть прибыли - я крылпозицию "спасая остатки прибыли" - ну и (по закону подлости ) примерно в это же время коррекция заканчивалась и курс ишел себе дальше в нужном направлении, но уже без меня... Думаю описанные мною мои "переживания" очень характерны для большинства начинающих трейдеров. Правда, иногда происходили и "чудеса" - в связис невозможностью выйти в интернет в течении почти недели (при открытых двух лотах на реале) я (когда все же смог глянуть в торговую прогу) с большим удивлением лицезрел двух фигурный профит по каждой из позиций. Таких случаев (по разным причинам) было три или четыре и я начал понимать, что необходимо менять собственные подходы к рынку. Для начала япосле открытия позиции стал просто отключать компьютер и смотреть на позицию раз в три/четыре часа, иногда смотрел и раз в день - и как ни странно результаты торговли значительно улучшились - я брал уже не 10% расчитаной прибыли, а процентов 30/40. Чуть позже я переборол желание хватать (страх потерять) прибыль до уровня 70%. Сейчас уровень 90% отрассчитанного движения для меня вполне "конституционный", т.е. записан в мою ТС - менее мне хватать нельзя - в случае если рынок не захочет "слушаться" - сработает или стоп лосс или трейлинг стоп (в том числе и на безубытке). На данный момент "автобиографии" пожалуй хватит, чуть позже поговорим в более"академическом" ракурсе.

Re: Тейк профит или "Муки прибыли" Автор: JoBlack
Продолжим... Практически все системы торговли можно условно распределить на три типа 1. Бесконечный стоп лосс (зачастую до маржин кола) и частое хватание небольшой прибыли - фактически пипсовка. 2. Умеренно длинный стоп и умеренно большая прибыль (как правило внутридневная система торговли). 3. Умеренно длинный стоп и очень большая прибыль(долгосрочные системы торговли, удержание позы зачастую от нескольких дней до многих лет) - или как их часто называют тренд следящие системы. Статистические исследования показали, что системы первого типа с вероятностью под сто процентов в конце концов сливали счета, второго типа давали довольно волатильные результаты (и просадки и профиты), системытретьего типа - практически ВСЕГДА давали профит (из года в год, десятилетиями подряд). Вопросы мани менеджмента я здесь не рассматриваю, мне кажется что всем все должно быть понятно, если надо - перечитайте еще мои предыдущие ветки. Я не хочу останавливаться на пипсовочных стратегиях и не потому, что пипсовать невозможно - еще как возможно, НОтолько до тех пор пока вы это сможете. На реальном рынке с большой суммой капитала - это невозможно физически. Кратенько почему - в свое время, лет 100 назад в США были аналоги сегодняших дилинговых центров - игорные дома, которые позволяли торговать своим клиентам по текущим котировкам тикера - т.е. если видишь котировку 15,3$ то именно по ней можешьпродать или купить акцию. В то время начинающий спекулянт Д. Ливермор наблюдая за поведением цен на акции разработал свою систему торговли (сейчас бы она носила бы название пипсовка) и начал зарабатывать деньги - срезая на прогнозируемых им скачках курса по 1-4 пункта. Делал он это настолько успешно, что владельцы игорных домов в конце концов простозапретили ему у себя торговать (вот такие бяки ). Не сомневаясь в своей способности торговать Джесси пошел покорять биржу открыв счет в настоящей брокерской конторе, которая выводила все сделки на рынок. Точно не помню, но в первый же день он спустил около трети своего торгового капитала, еще через некоторое время он спустил все - это было его первоеразорение на бирже. Почему это произошло - он не учитывал рынок, посудите сами - например вы хотите продать сто милионнов евро надеясь пипсануть и взять например 10 пипсов, но ведь кто то же должен купить. Графики у всех одинаковые и если вы видите некую возможность, то и другие ее тоже видят (мы говорим о реальном рынке, а не торговле в ДЦ) и они тожепрофессионалы - думаете легко будет найти вторую сторону для своей милой операции. И ведь главное не забывайте, что с трудностями вы встретитесь и при открытии и при закрытии позиции (зная что у вас крупный шорт по евро дадут ли вам закрыться с прибылью - очень сомневаюсь, скорей загонят курс так, что вместо десяти пипсов прибыли будут одни убытки). Небуду утомлять пересказами (всем заинтересованным - прочитайте "Воспоминания биржевого спекулянта" Э. Лефевра - вы очень многое поймете в сегодняшней жизни, в частности то, что биржевая торговля есть продукт ,который не изменяется во времени - все уже было. Данную книгу рекомендую прочесть обязательно всем!) скажу резюме, которое вывел вконце концов этот великий спекулянт - Цитата: "Большие деньги приносит большое движение курсов". Примерно тоже можно вывести из формулы Д. Сороса - "не важно сколько раз вы выиграли и потеряли, важно только сколько вы заработали во время выигрышей и потеряли во время проигрышей" (примерно так, за точность не ручаюсь ).Аналогично звучит рецепт Ротшильда о том как заработать на бирже - "никогда не покупать на самом дне рынка, а потом быстро продавать". Я не хочу Вас заставить думать о том, что торговать с расчета на год вперед единственный способ заработать - нет конечно, хотя это самый надежный способ хорошо заработать (если вы конечно правильноопределили базовые условия (ну или долгосрочный тренд в терминах теханализа)). Я просто хочу подвести к мысли, что если вы переодически не будете в своей торговле брать крупные выигрыши - вы или разоритесь (в большинстве случаев), или поднабрав опыта (редко, но бывает) так и останетесь мелким спекулянтом - вершины этого бизнеса будут вамнедоступны. Кстати яркий пример такому закону биржи - как ни странно пипсовка - ведь основная начинающих спекулянтов или "продвинутых" стараются не ставить стоп и брать на каждой сделке немного прибылей. Рано или поздно рынок сильно уходит против позиции и вот он маржин кол (при наличии дисциплины иногда треть или половина счета остается )- посмотрите на это с другой стороны если вы будете принимать небольшие лоссы (даже очень много мелких лоссов) и иногда брать огромную прибыль вместо маржин колы вы будете наслаждаться хорошим коньяком и смотреть как за несколько таких случаев в год (ну это в самом "худшем" варианте, как правило у любого (еще раз - ЛЮБОГО) игрока такаяситуация возникает раз в месяц, в крайнем случае раз в два месяца) ваш счет удваивается, утраивается и т.д. И это при полном соблюдении ММ! Чуть позже рассмотрим как же такое можно достичь практически, в смысле будем постигать логику такого процесса...


Re: Тейк профит или "Муки прибыли" Автор: JoBlack
Как и обещал (а обещаного три года ждут - я вроде чуть пораньше) продолжаем тему. Система торговли с умеренно длинным стопом и достаточно большой прибылью есть наверно наиболее прибыльный вариант торговли именно для форекса - и как раз в силу малой спекулятивности данного рынка (большую часть времени рынок в рейндже). Такое состояние когда рынокбегает туда сюда от уровня к уровню зачастую позволяет открывать и закрывать позицию в одних и тех же ценовых уровнях по нескольку раз. Причем данный процесс можно найти практически на любом таймфрейме, хотя лично мне дневной график кажется наиболее предпочтительным. Данная особенность форекса есть одновременно и его огромным преимуществом так иогромным недостатком - в отличии от тех же акций. Основная идея - "покупай на подержке и продавай на сопротивлении" и ВСЕ! Есть несколько нюансов: 1. необходимо правильно определять уровни покупки или продаж и где именно фиксировать прибыль - рецепт один тренируйтесь видеть уровни на графике и работайте соответственно тому что вы видите(уровни которые публикуют практически все ресурсы связанные с форексом зачастую малопригодны и сильно разняться - почему так сказать не могу - возможно каждый аналитик видит их по своему). 2. Где ставить стоп лосс - начинающим я бы посоветовал ставить реальный стоп лосс причем зачастую хватает и очень небольшого стопа, а иногда и очень большой стопсьедается - на ложных пробоях, выбросах или моментах возрастания волатильности, но зато не возникает ступора или других неадекватных действий от нарастания убытка и незнания "куда движется рынок". Тем более что в силу малотрендовости форекс поощряет пересиживание лоссов (цена очень часто возвращается), но потом все же следует неизбежный МК.По секрету оговорюсь , что профи как правило реальных стопов не ставят - они держат в голове план выхода из убыточной позиции и более того зачастую умудряются превратить убыток в очень хорошую прибыль, но для этого нужна дисциплина, общее понимание состояния рынка, превосходное знание теханализа и очень жесткий ММ. Вся беда в том, что практическипоголовно все начинающие пытаются торговать "профессионально" не являсь таковыми - соответственно слив гарантирован. Наберитесь опыта сначала, а потом уж... Кстати в многих материалах касающихся торговли на бирже неоднократно упоминается примерно такая фраза - "любители очень не любят ложные движения рынка, зато профессионалы ихобожают" - в переводе на нормальный язык это означает, что когда все те "разводки" о которых переодически с большой болью кричат на форумах вместо убытков помогают вам зарабатывать - то вы приближаетесь к профессионализму. Лично я с большим нетерпением ожидаю такие моменты на рынке с целью выгодно вступить в сделку...


Re: Тейк профит или "Муки прибыли" Автор: JoBlack
Ко мне поступил следующий вопрос: Цитата: В вашем посте в теме о фиксации прибыли вы классифицировали системы торговли на 3 группы по величине SL и TP. С удивлением не нашел группы для своей тактики торговли. В отличие от многих начинающих, я понимаю, что вряд ли "открыл открытие", потому и спрашиваю: каково место моей торговли ввашей классификации. Я торгую с малыми стопами и малыми профитами. При этом стоп больше профита, но бывает нечасто. Это не "долбежка" - сделки не каждый день. Только по созреванию условий (по сигналу на вход). На самом деле выход - по сигналу на выход , а не по жесткому ТР или SL. Но это, наверное, несущественно. Отвечаю: Ядумаю ваша система является частным случаем первой системы, точнее сказать не могу - вы пишите стоп больше профита - опять же насколько? То что выход у вас не жесткий, а по сигналу - как раз очень существенно. Что вы делаете при сильном движении против вас (закрываетесь при первой возможности, пересиживаете и т.п.). Как бы редко вы не торговали размесяц, а уж раз в квартал - 100% вы попадете в такую ситуацию - то что тогда - прощай депо? Я знаю несколько достаточно опытных трейдеров, которые работают по похожей системе - они действительно мастерски выбирая точки входа, но переодически теряют от трети до половины депо, выезжая в последствии в плюс только за счет хорошего соотношения положительныхи отрицательных сделок. Но то им дает преимущество огромный опыт (многолетний) такой торговли - а есть ли он у вас? Самое главное делаете ли вы деньги торгуя таким методом или они "делают" вас. Просчитайте матожидание своей системы (30-50 сделок уже дадут минимальную выборку). Откровенно говоря в ситуации когда стоп систематическибольше профита выйти в плюс долгосрочно очень сложно. Тем более, что ваша торговля (небольшой профит - схватил и убежал) - по сути торговля шумом, а предсказывать шум - муторное дело. Резюме: 1. новичек торгующий по такой системе без жесткого ММ протянет на рынке максимум месяц, с ММ чуть поболе (в обоих случаях депо должен быть с запасом хотя бына 10 минимальных сделок и должна присутствовать значительная удачливость - в иных случаях все будет гораздо быстрее). 2. Профи (такого класса их еще меньше чем обычных профессионалов) при таких условиях в среднем будут делать небольшие деньги, но нормальный капитал таким способом не заработаешь. Т.о. работать по вышеуказанной схеме считаю деломпрактически безперспективным, если мне не верите, то со временем - сами поймете. Хотя конечно шанс есть всегда... Успехов!


Ответить

Имя *:
E-mail:
Тема *:
Сообщение:
Введите число:
Сегодня каждый желающий может стать участником биржевой торговли и получать доход от операций с различными инструментами!

Forex / Форекс Брокер ForexKey
Все права защищены © 2006 – 2017